candidate1 대시보드

마지막 업데이트: 2026-05-08 09:52

📡 Detector Signal — 3M Rising Rule

🏆 BEST SINGLE-FACTOR SIGNAL

49.51x NAV

vs Buy & Hold 20.83x = +138% over BH

Factor: HS 8543709020 (한국 관세청 분류 "디텍터 (8541.51 제외)") import USD YoY (SMA-3M)
의미: 일반 photodiode가 아닌 특수 검사용 detector — e-beam inspection / X-ray metrology / wafer alignment sensor 등. 한국 fab이 KLA/Applied/ASML로부터 수입.
매매 룰: yoy_usd[t] > yoy_usd[t-3] (3개월 전보다 yoy 높으면 LONG, 아니면 CASH)
SK Hynix와 관계: ρ=+0.67 @ lag 0M (coincident). 한국 fab capex 결정 = SK 매출 기대 = 주가 즉각 반영.
왜 가장 강한가?: 검사장비 발주는 양산 직전 단계 → 가장 직접적인 매출 forwarding signal. 평소 sparse하다가 가끔 spike → 변곡점 신호 깨끗.

📊 백테스트 결과 (2014-02 ~ 2026-03, 12.2년)

49.5x

전략 NAV

20.8x

Buy & Hold NAV

+9.5%p

Alpha (CAGR vs BH)

48%

MDD 개선

37.8%

전략 CAGR

28.3%

BH CAGR

-25%

전략 MDD

-47%

BH MDD

52%

투자 시간 비중

매매 횟수

12/20

승률

18.7%

평균 수익률/거래

현재 시점: 2026-03

🔴 CASH

yoy_usd: +50.2% | 3M 전: +126.0% | 차이: -75.9pp

신호 OFF: yoy_usd가 3개월 전보다 낮음 — cash 보유

SK Hynix 종가: 807,000 KRW | 현재 import: $3.5M, 33,615 kg

📈 NAV 비교 — 전략 vs Buy & Hold

📈 SK Hynix 종가 vs Detector yoy_usd

검정선 = SK Hynix 종가 (좌, log). 보라선 = detector yoy_usd (우, %). 녹색 음영 = LONG ON. ρ=+0.67 @ lag 0M (coincident) — Detector import 가속이 SK 주가 상승과 동시 발생.

📈 Detector 6M vs SK Hynix 6M (divergence — 참고용, 매매 룰 X)

보라선 = detector 6M 변화율, 검정선 = SK Hynix 6M 변화율, 회색 영역 = spread (det − sk).
백테스트: spread > 0 BUY 룰 NAV 2.43x (BH 20.83x). 매매 룰로는 부적합 — 강세장에서 spread 음수로 빠져 cash hold. 시각적 reference만.

📈 Factor (yoy_usd) + Signal Bands

파란선 = yoy_usd 현재. 점선 = 3개월 전. 보라선 = yoy_kg (참고). 녹색 음영 = LONG ON.

📋 매매 이력 (n=20)

at 0x00000286900A51C0>

진입	SK 매수가	yoy@매수	청산	SK 매도가	yoy@매도	보유	수익률

📋 최근 30개월 — Signal Detail

월	imp ($M)	imp (kg)	yoy_usd	yoy[-3]	차이	Rising?	SK 종가	Position
2023-10	2.3	9,568	-28.6%	-27.4%	-1.2pp	❌	116,300	🟢 LONG
2023-11	2.9	12,342	-11.1%	-31.2%	+20.1pp	✅	133,900	🔴 CASH
2023-12	2.1	6,033	-13.4%	-32.1%	+18.7pp	✅	141,500	🟢 LONG
2024-01	2.6	13,144	+1.6%	-28.6%	+30.2pp	✅	134,700	🟢 LONG
2024-02	3.3	9,243	+3.6%	-11.1%	+14.7pp	✅	156,200	🟢 LONG
2024-03	3.5	10,539	+33.7%	-13.4%	+47.2pp	✅	183,000	🟢 LONG
2024-04	3.2	11,580	+57.7%	+1.6%	+56.1pp	✅	174,200	🟢 LONG
2024-05	3.3	7,323	+75.6%	+3.6%	+72.0pp	✅	189,200	🟢 LONG
2024-06	2.6	7,501	+47.0%	+33.7%	+13.3pp	✅	236,500	🟢 LONG
2024-07	2.7	7,655	+28.8%	+57.7%	-28.9pp	❌	194,600	🟢 LONG
2024-08	2.7	8,877	+27.9%	+75.6%	-47.6pp	❌	173,700	🔴 CASH
2024-09	3.5	11,538	+49.7%	+47.0%	+2.7pp	✅	174,600	🔴 CASH
2024-10	1.9	7,553	+32.5%	+28.8%	+3.8pp	✅	186,300	🟢 LONG
2024-11	2.2	8,283	+3.7%	+27.9%	-24.2pp	❌	159,900	🟢 LONG
2024-12	3.0	15,439	+1.4%	+49.7%	-48.3pp	❌	173,900	🔴 CASH
2025-01	2.2	9,156	+0.8%	+32.5%	-31.7pp	❌	199,200	🔴 CASH
2025-02	2.6	27,675	+2.1%	+3.7%	-1.6pp	❌	190,200	🔴 CASH
2025-03	3.0	30,121	-17.4%	+1.4%	-18.8pp	❌	190,700	🔴 CASH
2025-04	3.5	31,711	-9.5%	+0.8%	-10.3pp	❌	177,500	🔴 CASH
2025-05	4.0	43,808	+5.6%	+2.1%	+3.5pp	✅	204,500	🔴 CASH
2025-06	3.1	29,023	+15.8%	-17.4%	+33.2pp	✅	292,000	🟢 LONG
2025-07	4.7	37,119	+38.0%	-9.5%	+47.5pp	✅	273,500	🟢 LONG
2025-08	3.2	24,787	+36.1%	+5.6%	+30.5pp	✅	269,000	🟢 LONG
2025-09	3.3	28,651	+29.1%	+15.8%	+13.2pp	✅	347,500	🟢 LONG
2025-10	45.6	51,049	+71.2%	+38.0%	+33.2pp	✅	559,000	🟢 LONG
2025-11	5.0	47,023	+108.7%	+36.1%	+72.6pp	✅	530,000	🟢 LONG
2025-12	4.5	44,632	+126.0%	+29.1%	+97.0pp	✅	651,000	🟢 LONG
2026-01	4.2	25,585	+89.0%	+71.2%	+17.8pp	✅	909,000	🟢 LONG
2026-02	3.8	38,258	+60.5%	+108.7%	-48.2pp	❌	1,061,000	🟢 LONG
2026-03	3.5	33,615	+50.2%	+126.0%	-75.9pp	❌	807,000	🔴 CASH

📌 매매 룰 + 비교:

	🥇 Gold (USD)	📡 Detector (USD)	🔬 Inspection (KG)
HS	7108131010	8543709020	9030901000
의미	금 wire bonding 인풋	fab 검사장비 부품	반도체 검사장비 부품
방향	Export	Import	Import
ρ vs SK	+0.72	+0.67	+0.76
Lag	+2M (LEAD)	0M (COIN)	0M (COIN)
NAV	35.82x	49.51x	20.30x
CAGR	34.2%	37.8%	28.1%
MDD	-36%	-25%	-26%
현재	🟢 LONG	🔴 CASH	🟢 LONG

운용 제안: 3개 신호 중 2개 이상 LONG일 때만 매수. 현재 (2026-03) 상태 확인 필요.